html模版摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金
基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

送出日期:2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,並由董事長簽發。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2017年3月28日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲瞭解詳細內容,應閱讀年度報告正文。

本報告中財務資料經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計並出具瞭無保留意見的審計報告。

本報告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況



2.2 基金產品說明



2.3 基金管理人和基金托管人



2.4 信息披露方式



§3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元



註:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值刻字筆變動收益;

2.期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數(為期末餘額,而非當期發生數);

3.上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較



3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較



3.2.3 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較



註:本基金基金合同於2013年10月29日正式生效。上述指標在基金合同生效當年按照實際存續期計算,不按整個自然年度進行折算。

3.3 過去三年基金的利潤分配情況

本基金過去三年無利潤分配的情況。

§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)是一傢中外合資基金管理公司,前身為經中國證監會證監基金字[2003]33號文批準設立並於2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股東包括華鑫證券有限責任公司、摩根士丹利國際控股公司、深圳市招融投資控股有限公司等國內外機構。

截止2016年12月31日,公司旗下共管理二十四隻基金產品,包括摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金、摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)、摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金 、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多元收益18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金和摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金。同時,公司還管理著多個特定客戶資產管理投資組合。

4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介



註:1、基金經理任職日期為根據本公司決定確定的聘任日期;

2、基金經理任職已按規定在中國證券投資基金業協會辦理完畢基金經理註冊;

3、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內,基金管理人嚴格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同及其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在認真控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人遵照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等相關法律法規的要求,制訂瞭《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司公平交易管理辦法》、《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司異常交易報告管理辦法》、《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司公平交易分析報告實施細則》等內部制度,形成較為完備的公平交易制度及異常交易分析體系。

基金管理人的公平交易管理涵蓋瞭所管理的所有投資組合,管理的范圍包括境內上市股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等投資管理活動,同時也包括授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等與投資管理活動相關的各個環節。基金管理人通過投資交易以及其他相關系統實現瞭有效系統控制,通過投資交易行為的監控、異常交易的識別與分析、公平交易的分析與報告等方式實現瞭有效的人工控制,並通過定期及不定期的回顧不斷完善相關制度及流程,實現公平交易管理控制目標。

4.3.2 公平交易制度的執行情況

基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》及內部相關制度和流程,通過流程和系統控制保證有效實現公平交易管理要求,並通過對投資交易行為的監控和分析,確保基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執行等各方面均得到公平對待。本報告期,基金管理人嚴格執行各項公平交易制度及流程。

經對報告期內公司管理所有投資組合的整體收益率差異、分投資類別(股票、債券)的收益率差異,連續四個季度期間內、不同時間窗下(如日內、3日內、5日內)不同投資組合同向交易的交易價差進行分析,未發現異常情況。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

報告期內,本基金管理人所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況有28次,為量化投資基金因執行投資策略和其他組合發生的反向交易,基金管理人未發現其他異常交易行為。

4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

回顧2016年,除瞭年初市場出現短暫的大幅調整之外,市場總體呈現震蕩行情。雖然全年指數無趨勢性行情,但個股和板塊相對比較活躍。主要原因是:2016年地產銷售復蘇較為明顯,帶動瞭地產產業鏈相關公司業績迅速改善;政府為瞭實現經濟平穩增長,大力推動PPP項目立項,建築和環保公司的訂單快速增長;此外,經過多年的政策扶持,新能源汽車的產銷在2016年實現瞭井噴,相關個股漲幅明顯。

2016年本基金根據市場風格的變化,制定瞭相對應的投資策略。2016年主要的選股思路如下:1)註重股票的安全邊際,重點配置業績穩定較快增長、估值有支撐的個股;2)對於政府支持、符合長期產業發展趨勢的行業,雖然相關個股的估值相對較高,但著眼於長期適當佈局;3)盡量回避市場高度關註、市場對公司和行業前景的預期已經過於樂觀的個股,通過分析公司的資產質量,挖掘存在優質資產但被大幅低估的個股。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本報告期截至2016年12月31日, 本基金份額凈值為1.807元,累計份額凈值為1.807元,報告期內基金份額凈值增長率為5.86%,同期業績比較基準收益率為-9.11%。

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

通過對宏觀經濟數據的跟蹤,我們觀察到近期經濟出現瞭一系列企穩回升的跡象,尤其是在政府基建項目逐步落地以及房地產投資維持高位的大背景下,傳統行業的盈利改善明顯。2017年相應板塊的A股上市公司的盈利或將出現明顯好轉,業績的增長或將推動股價上漲。隨著實體經濟的好轉,將可能導致原先存在於股市的過剩流動性重新回歸實體經濟。但如果經濟在短期出現過熱,也可能會促使政府加快上調利率的步伐,將導致A股的整體估值面臨一定向下壓力。

本基金將根據市場變化,動態調整資產配置比例並尋求結構性投資機會,力爭實現基金的資產配置調整適當領先於市場變化。在資產配置方面,本基金將根據公司基本面和估值的變化調整配置比例,以逆向投資思維調整倉位。在新的一年裡,本基金將延續以往的投資風格,重點關註以下個股的投資機會:1)業務質地優良、競爭力強,內生增長強勁的優秀公司;2)財務健康、市值和估值較低,積極開拓新業務或者有拓展新業務預期的公司;3)產業或企業發展尚處於早期,預期成長性好的景氣行業中的優秀公司;4)市場階段性預期偏低的低估值板塊。

4.6 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況

本報告期,基金管理人通過開展專項檢查、加強日常監控、完善管理制度等方式,檢查內控制度的執行情況、基金運作的合法合規情況,及時發現問題,提出改進建議並跟蹤落實。

本報告期,基金管理人完成的主要監察稽核工作如下:

(1)完成專項檢查工作。檢查范圍覆蓋投資研究交易、基金銷售、特定客戶資產管理業務、業務持續性計劃、自有資金投資及風險準備金、反洗錢業務等方面。(2)做好日常監控工作。規范基金投資、銷售以及運營等各項業務管理,通過監控基金投資運作、優化關鍵業務流程、審核宣傳推介材料、監督後臺運營業務等工作,加強日常風險監控,保障公司和基金運作合法合規。(3)通過制度定期回顧機制持續完善公司內控制度體系,同時,適時以合規指引方式解讀監管政策與要求,加強各項業務流程控制。公司已建立起覆蓋公司業務各個方面,更為全面、完善的內控制度體系,保障公司合規、安全、高效運營。(4)加強員工合規行為管理。根據法律法規和業務環境的變化不斷修訂並充實培訓材料,改進合規培訓形式,進一步提升員工風控意識及合規意識。(5)有效地推進投資風險管理系統等合規監控系統的建設,加強風險管理手段,提高工作效率。(6)加強新產品和新業務的風險管理。

2017年,基金管理人將繼續本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,加強風險控制,保障公司和基金的合法合規運作,保障基金份額持有人的合法權益。

4.7 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

基金管理人對旗下基金持有的資產按規定以公允價值進行估值。對於相關品種,特別是長期停牌股票等沒有市價的投資品種,基金管理人根據中國證監會發佈的《關於進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的要求進行估值,具體采用的估值政策和程序說明如下:

基金管理人成立基金估值委員會,委員會由主任委員(分管基金運營部的助理總經理)以及相關成員(包括基金運營部負責人、基金會計、風險管理部及監察稽核部相關業務人員)構成。估值委員會的相關人員均具有一定年限的專業從業經驗,具有良好的專業能力,並能在相關工作中保持獨立性。其中基金運營部負責具體執行公允價值估值、提供估值建議、跟蹤長期停牌股票對資產凈值的影響並就調整估值方法與托管行、會計師事務所進行溝通;風險管理部負責評估公允價值估值數據模型,計算並向基金運營部提供使用數據模型估值的證券價格;監察稽核部負責與監管機構的溝通、協調以及檢查公允價值估值業務的合法、合規性。

由於基金經理及相關投資研究人員對特定投資品種的估值有深入的理解,經估值委員會主任委員同意,在需要時可以參加估值委員會議並提出估值的建議。估值委員會對特定品種估值方法需經委員充分討論後確定。

本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突,估值過程中基金經理並未參與。報告期內,本基金管理人未與任何第三方簽訂與估值相關的任何定價服務。

4.8 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據相關法律法規、基金合同的要求以及本基金的實際運作情況,本基金本報告期未實施利潤分配。

4.9 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

報告期內,本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低於五千萬元的情形。

§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期,中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中,嚴格遵守瞭《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行瞭基金托管人應盡的義務。

5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期,本托管人按照國傢有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定,對本基金的基金資產凈值計算、基金費用開支等方面進行瞭認真的復核,對本基金的投資運作方面進行瞭監督,未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。

報告期內,本基金未實施利潤分配。

5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本托管人復核審查瞭本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

§6 審計報告

本基金本報告期財務會計報告經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計並出具瞭標準無保留意見的審計報告。投資者可通過年度報告正文查看審計報告全文。

§7 年度財務報表

7.1 資產負債表

會計主體:摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金

報告截止日: 2016年12月31日

單位:人民幣元



註:報告截止日2016年12月31日,基金份額凈值1.807元,基金份額總額880,609,267.88份。

7.2 利潤表

會計主體:摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金

本報告期: 2016年1月1日至2016年12月31日

單位:人民幣元



7.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金

本報告期:2016年1月1日至2016年12月31日

單位:人民幣元



報表附註為財務報表的組成部分。

本報告 7.1 至 7.4 財務報表由下列負責人簽署:

______高潮生______ ______張力______ ____謝先斌____

基金管理人負責人 主管會計工作負責人會計機構負責人

7.4 報表附註

7.4.1 基金基本情況

摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2013]第1064號《關於核準摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金募集的批復》核準,由摩根士丹利華鑫基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集2,752,407,394.08元,業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字(2013)第671號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,《摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金合同》於2013年10月29日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為2,754,284,511.56份基金份額,其中認購資金利息折合1,877,117.48份基金份額。本基金的基金管理人為摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、權證、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80% - 95%,其中投資於品質生活相關股票的比例不低於非現金基金資產的80%,債券資產占基金資產的比例為0 - 20%,權證投資占基金資產凈值的比例不高於3%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。自基金合同生效日至2015年9月28日止期間,本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×85%+中信標普全債指數收益率×15%。根據本基金的基金管理人於2015年9月29日發佈的《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金變更業績比較基準及修改相關基金合同的公告》,自2015年9月29日起,本基金業績比較基準變更為:滬深300指數收益率×85%+標普中國債券指數收益率×15%。

本財務報表由本基金的基金管理人摩根士丹利華鑫基金管理有限公司於2017年3月15日批準報出。

7.4.2 會計報表的編制基礎

本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則-基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒佈的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號〈年度報告和半年度報告〉》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、《摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金合同》和在財務報表附註7.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。

7.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

本基金2016年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映瞭本基金2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。

7.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

7.4.5 差錯更正的說明

本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。

7.4.6 稅項

根據財政部、國傢稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國傢稅務總局關於證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:

(1)於2016年5月1日前,以發行基金方式募集資金不屬於營業稅征收范圍,不征收營業稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起,金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。

(2)對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。

(3)對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股,解禁後取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。

7.4.7 關聯方關系



註:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

7.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

7.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金額單位:人民幣元



7.4.8.1.2 權證交易

註:本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。

7.4.8.1.3 應支付關聯方的傭金

金額單位:人民幣元



註:1. 上述傭金參考市場價格經本基金的基金管理人與對方協商確定,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費和經手費後的凈額列示。

2. 該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。

7.4.8.2 關聯方報酬

7.4.8.2.1 基金管理費

單位:人民幣元



註:支付基金管理人摩根士丹利華鑫基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值1.5%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:

日管理人報酬=前一日基金資產凈值 × 1.5% / 當年天數。

7.4.8.2.2 基金托管費

單位:人民幣元



註:支付基金托管人中國建設銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:

日托管費=前一日基金資產凈值 × 0.25% / 當年天數。

7.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

本基金本報告期及上年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

7.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況

7.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人未運用固有資金投資本基金。

7.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

本基金本報告期末及上年度末無除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況。

7.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

單位:人民幣元



註:本基金的銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管,按銀行同業利率計息。

7.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

本基金本報告期及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷證券。

7.4.8.7 其他關聯交易事項的說明

本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。

7.4.9 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限證券

7.4.9.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

本基金本報告期末未持有因認購新發/增發證券而流通受限的證券。

7.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

金額單位:人民幣元



註:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公佈的重大事項可能產生重大影響而被暫時停牌的股票,該類股票將在所公佈事項的重大影響消除後,經交易所批準復牌。

7.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

7.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購

本基金本報告期末無從事債券正回購交易形成的賣出回購證券款餘額。

7.4.9.3.2 交易所市場債券正回購

本基金本報告期末未持有交易所市場債券正回購交易中作為抵押的債券。

7.4.10 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

(1)公允價值

(a)金融工具公允價值計量的方法

公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定:

第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。

(b)持續的以公允價值計量的金融工具

(i)各層次金融工具公允價值

於2016年12月31日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬於第一層次的餘額為 1,444,862,695.93 元,屬於第二層次的餘額為 16,027,296.00 元,無屬於第三層次的餘額(2015年12月31日:第一層次444,413,099.83元,第二層次19,920,368.08元,無第三層次)。

(ii)公允價值所屬層次間的重大變動

對於證券交易所上市的股票和債券,若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬於非公開發行等情況,本基金不會於停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次;並根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對於公允價值的影響程度,確定相關股票和債券公允價值應屬第二層次還是第三層次。

(iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額

無。

(c)非持續的以公允價值計量的金融工具

於2016年12月31日,本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2015年12月31日:同)。

(d)不以公允價值計量的金融工具

不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面價值與公允價值相差很小。

(2)除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

§8 投資組合報告

8.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元



8.2 期末按行業分類的股票投資組合

金額單位:人民幣元



8.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元



註:投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載於基金管理人網站(http://www.msfunds.com.cn)的年度報告正文。

8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

8.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位刻字鋼筆:人民幣元









註:"買入金額"按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元









註:“賣出金額”按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元



註:“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

8.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

8.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

根據本基金基金合同規定,本基金不參與貴金屬投資。

8.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

8.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

8.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

根據本基金基金合同規定,本基金不參與股指期貨交易。

8.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

根據本基金基金合同規定,本基金不參與股指期貨交易。

8.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

8.11.1 本期國債期貨投資政策

根據本基金基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。

8.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

根據本基金基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。刻字鋼珠筆

8.11.3 本期國債期貨投資評價

根據本基金基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。

8.12 投資組合報告附註

8.12.1

本基金投資的前十名證券的發行主體未出現本報告期內被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

8.12.2

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

8.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元



8.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§9 基金份額持有人信息

9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份



9.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況



9.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況



§10 開放式基金份額變動

單位:份



§11 重大事件揭示

11.1 基金份額持有人大會決議



11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動



11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟



11.4 基金投資策略的改變



11.5 為基金進行審計的會計師事務所情況



11.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況



11.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

11.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

金額單位:人民幣元



註:1.專用交易單元的選擇標準

(1)實力雄厚,信譽良好;

(2)財務狀況良好,經營行為規范;

(3)內部管理規范、嚴格,具備健全的內控制度,並能滿足基金運作高度保密的要求;

(4)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施符合代理本基金進行證券交易的需要,並能為本基金提供全面的信息服務;

(5)研究實力較強,能及時、定期、全面地為本基金提供研究服務;

(6)為基金份額持有人提供高水平的綜合服務。

2. 基金管理人根據以上標準進行考察後確定合作券商。基金管理人與被選擇的證券經營機構簽訂《專用證券交易單元租用協議》,報證券交易所辦理交易單元相關租用手續;

3. 本報告期內,本基金增加瞭7傢證券公司的9個專用交易單元,其中浙商證券、川財證券各2個,信達證券、天風證券、華林證券、東吳證券、長城證券各1個;本基金減少瞭中信證券交易單元2個。

11.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

金額單位:人民幣元



註:本基金本報告期未通過租用的證券公司交易單元進行其他證券投資。

摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

2017年3月30日THE_END

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